DiffQuant: прямая оптимизация коэффициента Шарпа через дифференцируемый торговый симулятор
Большинство ML-систем для трейдинга оптимизируют MSE, а оценивают по коэффициенту Sharpe. В DiffQuant этот разрыв убран: весь путь от рыночных признаков до позиции, PnL и издерж...